تنها داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی، تضمینی برای سودآوری مداوم در حوزه‌ی معاملات ارز دیجیتال در صرافی همچون صرافی بینگ ایکس نیست. تریدرهای موفق اغلب به روش‌های خاصی پایبند هستند که آنها را به سمت اهداف مالی سوق می‌دهد.
اگرچه بسیاری از تریدرها زمان خود را صرف بررسی نمودارها و چارت‌های قیمتی، تحلیل داده‌های تاریخی و جستجوی فرصت‌های جدید می‌کنند، اما همگی آنها ارزیابی سود یا زیان احتمالی نسبت به ریسک موجود را در اولویت قرار نمی‌دهند.
تشخیص نسبت ریسک به ریوارد مطلوب می‌تواند در طراحی و تدوین یک برنامه‌ی مدیریت ریسک صحیح بسیار مهم باشد و به جای اتکای صرف به شانس کوتاه‌مدت، به عنوان معیاری برای موفقیت بلندمدت و دستیابی به اهداف مالی عمل کند.
این راهنما که هم برای تریدرهای تازه‌کار و هم باتجربه طراحی شده است، شما را با مفاهیم اساسی نسبت ریسک به ریوارد آشنا می‌کند. هدف این راهنما، روش محاسبه و چگونگی گنجاندن آن در یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای به حداقل رساندن ضررهای شما خواهد بود.
نکات مهم در مورد نسبت ریسک به ریوارد:
- نسبت ریسک به ریوارد، به ارزیابی ارتباط بین ضرر و سود بالقوه در یک معامله یا ترید خاص می‌پردازد.
- فرمول محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد به این شرح است: نسبت ریسک به ریوارد = (نقطه‌ی ورود – نقطه‌ی حد ضرر) / (هدف سود – نقطه‌ی ورود)
مفهوم نسبت ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد (RR) نشان‌دهنده‌ی ارتباط بین ضرر و سود بالقوه در یک معامله یا ترید خاص است. این نسبت، وابسته به اختلاف بین قیمت ورود، و سطوح حد ضرر و حد سود است. در هر استراتژی معاملاتی، رویکرد ایده‌آل و بهینه این است که در حین به حداقل رساندن ریسک، به دنبال بالاترین سود بالقوه باشید.
تریدرها ریسک را با ارزیابی اختلاف قیمت بین سفارش ورود و سفارش حد ضرر می‌سنجند. از سوی دیگر، اهداف سود سطوح قیمتی را مشخص می‌کنند که تریدرها می‌توانند با پیش‌بینی سود قابل‌توجه، از بازار خارج شوند. به علاوه، سنجش فاصله بین نقطه‌ی ورود و هدف سود، شناسایی ریوارد یا پاداش بالقوه را تسهیل می‌بخشد.
حد ضرر یک سفارش معاملاتی به صورت خودکار است که با رسیدن قیمت به سطح حد ضرر از پیش تعیین‌شده، فروش ارز دیجیتال شما را فعال می‌کند. با این اتفاق، در صورت ادامه کاهش قیمت، از حساب معاملاتی شما در برابر ضررهای بیشتر محافظت می‌کند.
اختلاف درصدی بین سطوح حد ضرر و حد سود، به عنوان معیاری برای تعیین نسبت ریسک به ریوارد عمل می‌کند و ابزاری ارزشمند برای اصلاح و بهبود استراتژی معاملاتی شما ارائه می‌دهد. نسبت ریسک به ریوارد پایین، که همچنین به عنوان پاداش ریسک نامتقارن شناخته می‌شود، به این معنی است که سود بالقوه در یک سرمایه‌گذاری، به طور قابل توجهی از ضررهای بالقوه بیشتر است، که ریسک را به یک اقدام قابل توجیه تبدیل می‌کند.
نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد
برای محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد، تریدرها باید ریسکی را که به ازای هر معامله متحمل می‌شوند، نسبت به پاداش بالقوه محاسبه کنند. در معاملات دستی، تریدرها پیش از شروع و بازکردن یک معامله، این سطوح را با دقت تحلیل و تعیین می‌کنند.
ریسک به عنوان ضرر مالی بالقوه‌ای که یک تریدر ممکن است متحمل شود، اندازه‌گیری می‌شود که با حد ضرر یک سفارش تعیین می‌گردد. در اصل، این ریسک نشان‌دهنده‌ی اختلاف بین حد ضرر یک سفارش و قیمت ورودی است. از سوی دیگر، ریوارد یا پاداش نشان‌دهنده‌ی سود بالقوه‌ای است که توسط تریدر تعریف می‌شود و با اندازه‌گیری فاصله‌ی بین نقطه‌ی ورود و هدف سود محاسبه می‌شود.
نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم ریسک بر ریوارد یا پاداش تعیین می‌شود.
زمانی که نسبت ریسک به ریوارد کمتر از ۱ باشد، به این معنی است که تریدر برای کسب بازده بالاتر، ریسک کمتری را تقبل کرده است. سه نتیجه‌ی بالقوه‌ی این محاسبه به شرح زیر است:
- ریسک بیشتر از پاداش است.
- ریسک کمتر از پاداش است.
- ریسک با پاداش برابر است.
در میان این سناریوها، هدف این است که سطح ریسک را پایین‌تر از ریوارد یا پاداش بالقوه نگه دارید تا در صورت برخورد معامله با حد ضرر، ضررها به حداقل برسند. هدف اصلی و نهایی این است که در هر ترید، ریسک را تا حد امکان کم نگه دارید تا سود احتمالی را به حداکثر برسانید. در ادامه، مثالی از معامله‌ای با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب آورده شده است:
در تصویر فوق، حد ضرر، حد سود و نقطه ورود را می‌بینیم. حالا آنها را وارد فرمول کرده و نسبت ریسک به ریوارد را تعیین می‌کنیم که به صورت زیر است:
نسبت ریسک به ریوارد = (47,591 − 44,738)/(44,738 − 43,676)
نسبت ریسک به ریوارد در این مثال، به صورت 1:2.68 خواهد بود که کمتر از 1 است.
نسبت ریسک به ریوارد چه اطلاعاتی را به ما می‌دهد؟
در دنیای پر تلاطم و پرنوسان بازار ارز دیجیتال، فرقی نمی‌کند از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال استفاده شود، در هر صورت پیدا کردن روندها می‌تواند چالش بزرگی باشد. در میان این عدم قطعیت، نسبت ریسک به ریوارد به عنوان ابزاری حیاتی برای تعیین محتاطانه‌ی نقاط ورود به معامله، سطوح حد ضرر و حد سود ظهور می‌کند. تریدرها اغلب برای تشخیص روند قیمت‌ها به مجموعه‌ای از ابزارهای تکنیکال و یا فاندامنتال تکیه می‌کنند. با این حال، حتی با دنبال کردن یک استراتژی معاملاتی معقول، سایه‌ی ضررهای بالقوه همیشه وجود دارد، چرا که آینده ذاتا نامشخص است.
بنابراین، با توجه به نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی آن، به کارگیری نسبت ریسک به ریوارد در معاملات ارز دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این نسبت، بر ضرورت اجرای حد ضرر در هر معامله‌ای تاکید می‌کند، روشی که می‌تواند احتمال موفقیت در معاملات را افزایش دهد. ریسک کردن کل سرمایه در یک معامله یا گذاشتن ۱۰۰۰ دلار برای به دست آوردن تنها ۱۰۰ دلار سود عاقلانه نیست. در نتیجه، بیشتر تحلیلگران برای تصمیم گیری معاملاتی محتاطانه، نسبت ریسک به ریوارد بیشتر از ۱ به ۲ یا ۰.۵ را توصیه نمی‌کنند.
نسبت ریسک به ریوارد ایده‌آل چیست؟
در دنیای استراتژی‌های معاملاتی، دستیابی به بازدهی بالاتر از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل است که به طور کلی توصیه می‌شود نسبت ریسک به ریوارد را بیشتر از ۱ به ۲ یا همان معادل ۰.۵ در نظر نگیرید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که هیچ قوانین ثابتی برای اعمال آن به صورت جهانی وجود ندارد، بلکه این نسبت، به انتظارات شما و استراتژی به کار رفته‌ی شما بستگی دارد.
حالا بیایید به مفهوم «امید معامله‌گری» نگاهی بیندازیم، که با استفاده از فرمول زیر، میانگین سود حاصل از هر معامله‌ی انجام‌شده توسط یک سرمایه‌گذار را محاسبه می‌کند:
E = [1 + (W/L)] × P – 1
که در این فرمول:
- W: متوسط سود
- L: متوسط ضرر
- P: نرخ برد
برای تریدرهایی که روزانه در حال فعالیت هستند و همچنین تریدرهای نوسان‌گیر یا سوئینگ، تعیین امید و انتظار معاملاتی و همسو کردن آن با نسبت ریسک به ریوارد از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال، فرض کنید ده معامله انجام می‌دهید و شش مورد از آنها سودآور باشد، در این صورت نرخ برد شما ۶ به ۱۰ یا ۶۰ درصد است.
حالا فرض کنید از آن ده معامله، معاملات سودآور منجر به کسب سود ۶۰۰۰ دلاری شده و چهار معامله زیان‌ده نیز ۲۰۰۰ دلار ضرر به همراه داشته‌اند. در این سناریو، میانگین برد شما ۱۰۰۰ دلار می‌شود (6000 هزار دلار تقسیم بر 6)، و چهار معامله‌ی زیان‌ده با ضرر کل ۲۰۰۰ دلار، به طور میانگین هر کدام ۵۰۰ دلار (۲۰۰۰ دلار تقسیم بر ۴) ضرر داشته‌اند.
حال این اعداد را در فرمول قرار می‌دهیم:
E = [1 + (1,000/500)] × 0.6 – 1 = 0.80
به این ترتیب، نرخ امید و انتظار معامله‌گری در این معامله، 80 درصد و بالا است.
آیا برای معامله، می‌توان صرفاً به نسبت ریسک به ریوارد تکیه کرد؟
اگرچه نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بدون شک عنصری حیاتی در تصمیمات معاملاتی به شمار می‌رود، اما به تنهایی نمی‌تواند ضامن سودآوری باشد. این نسبت عمدتاً به عنوان محافظی در برابر نوسانات پیش‌بینی‌نشده‌ی بازار عمل می‌کند که می‌تواند چشم‌انداز سود را از بین ببرد. اما در کنار آن، توجه به عوامل دیگری نیز ضروری است:
- داشتن اطلاعات کافی درباره‌ی بازار: داشتن درک عمیق از بازار و انجام تحقیقات دقیق برای ارزیابی ریسک‌های مرتبط، هنگام ورود به معامله ضروری است.
- داشتن استراتژی‌های معاملاتی آزمایش شده و سودآور: اجرای استراتژی‌های معاملاتی کاملاً آزمایش‌شده و سودآور ضروری است. این کار شامل بک تستینگ دقیق پیش از اختصاص سرمایه واقعی است.
- بازدهی مورد انتظار: بازده مورد انتظار را برای هر معامله، با در نظر گرفتن مقدار سرمایه در معرض خطر و نرخ موفقیت بالقوه برای یک معامله‌ی خاص محاسبه می‌شود.
در مجموع، توصیه می‌شود به مجموعه قوانین از پیش تعیین‌شده‌ای که در چک‌لیست معاملاتی خود ذکر کرده‌اید، پایبند باشید. این کار باعث می‌شود تا حداکثر بهره را از بازار ببرید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
استفاده از اندیکارتورهای تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد برای ریوارد یا پاداش‌های بهتر
معاملات هرگز نباید صرفاً بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (R/R) انجام شود. ورود به معاملات یا سرمایه گذاری بدون مدیریت درست موقعیت و نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، به طور قابل توجهی ریسک پذیری شما را افزایش می‌دهد. معاملات مالی موفق نیازمند یک رویکرد سیستماتیک برای افزایش ریوارد بالقوه است و جایی برای حدس زدن در مورد آن باقی نمی‌گذارد.
برای افزایش احتمال موفقیت خود و کاهش ریسک، نکات زیر را در نظر بگیرید:
- در نظر گرفتن حد ضرر با کمک تعریف ریسک‌ها:
سطح حد ضرر به عنوان نقطه‌ی خروج عمل می‌کند که در آن، معامله‌ی شما به صورت خودکار بسته می‌شود تا ضررهای بالقوه را محدود کند.
- سطح حمایت و مقاومت پرایس اکشن (یا حرکت قیمت):
برای درک بهتر پویایی بازار، پرایس اکشن که نشان‌دهنده‌ی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان روی نمودار است را به دقت بررسی کنید. قیمت اغلب سطوح خاصی از حمایت و مقاومت را رعایت می‌کند و فرصت‌هایی را برای تعیین حد ضرر و بهبود احتمال معاملات سودآور فراهم می‌سازد. به مثال زیر نگاه کنید:
در تصویر بالا، قیمت بیت‌کوین از سطح حمایت بالا در حدود ۳۰۰۰۰ دلار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. بنابراین، شروع یک معامله با حد ضرر زیر این سطح، احتمال موفقیت آمیز بودن معامله را افزایش می‌دهد.
- حمایت یا مقاومت خط روند
از خطوط روند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی پویا استفاده می‌شود، زیرا قیمت‌ها در این سطوح اغلب با جهش بازگشتی مواجه می‌شوند. خطوط روند می‌توانند به عنوان راهنماهای مؤثری برای تعیین حد ضرر یک سفارش عمل کنند.
- حمایت و مقاومت پویا با میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) که نوع مؤثری از میانگین‌های متحرک است، سطوح حمایتی و مقاومتی پویایی را ارائه می‌دهد. برای مثال، زمانی که قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ و دوره‌ای نزدیک می‌شود، اغلب به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می‌کند.
- تعیین سود هدف مناسب
پیش از ورود به معامله، هم ریسک و هم ریوارد یا پاداش را اندازه‌گیری کنید. از همان اصولی که برای ارزیابی ریسک استفاده می‌شود، برای شناسایی سطوح ریوارد یا پاداش بالقوه استفاده کنید.
سطوح مقاومتی به عنوان اهداف حد سود
سطوح مقاومت قابل توجه، به عنوان نقاط بالقوه‌ی حد سود شناسایی می‌شوند، زیرا قیمت‌ها اغلب در این سطوح واکنش شدیدی نشان می‌دهند. به مثال زیر توجه کنید:
در این مثال، افت قیمت در ۴۰۰۰۰ دلار نشان‌دهنده‌ی نقطه‌ی برگشت قابل توجهی است. اگر پس از افت قیمت در ۳۰۰۰۰ دلار، BTC/USD خریداری کرده‌اید، هدف حد سود شما باید روی ۴۰۰۰۰ دلار باشد.
فیبوناچی اکستنشن به عنوان ابزار تعیین حد سود
از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی اهداف قیمتی بالقوه استفاده کنید، به گونه‌ای که سطح اکستنشن ۱۶۱.۸ درصد به عنوان یک هدف قیمتی مهم عمل کند.
این چارت یا نمودار نشان می‌دهد که سطح اکستنشن ۱۶۱.۸ درصدی فیبوناچی چگونه به عنوان نقطه‌ی برگشت قیمت عمل می‌کند. برای مثال، پس از یک اصلاح 61.8 درصدی، در نظر بگیرید که سطح حد سود اصلی را روی اکستنشن ۱۶۱.۸ درصدی تنظیم کنید.
اگرچه نسبت ریسک به ریوارد ابزاری ارزشمند است، اما ترکیب آن با اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل کامل و دقیق، اثربخشی استراتژی معاملاتی شما را افزایش می‌دهد، و ریسک را به حداقل رسانده و ریوارد یا پاداش بالقوه را به حداکثر می‌رساند.
نقاط ضعف و قوت نسبت ریسک به ریوارد
اگرچه نسبت ریسک به ریوارد (R/R) یک عامل ضروری در معاملات است، اما نباید به تنهایی به آن نگاه کرد. برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر، تریدرها باید رویکردی جامع اتخاذ کنند که شامل تعیین حد سود واقع‌بینانه و مدیریت جنبه‌های مختلف معاملات آنها می‌شود.
تریدرهایی که روزانه فعالیت می‌کنند، معمولاً اشتباه مرتکب می‌شوند، که این اشتباه همان محاسبه و پیش‌بینی نسبت ریسک به ریوارد، بدون انجام تحلیل دقیق بازار است. چنین رویکردی ممکن است منجر به تعیین خودسرانه‌ی حد ضرر و حد سود، صرفاً بر اساس نقطه‌ی ورود شود. با این حال، در نظر گرفتن عواملی مانند ارزش سرمایه‌گذاری، ریسک خاص هر معامله و شرایط حاکم بر بازار بسیار اهمیت دارد.
بهترین نسبت ریسک به ریوارد برای یک تریدر
بهترین نسبت ریسک به ریوارد، باید بین به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن ریوارد یا پاداش بالقوه، تعادل برقرار کند. برای دستیابی به این هدف، تریدرها می‌توانند از یک برنامه‌ی معاملاتی منظم که شامل عناصر زیر است بهره‌مند شوند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهند:
- شرایط مناسب بازار: ارزیابی شرایط بازار جهت شناسایی لحظات مناسب برای ورود به معامله.
- زمان‌بندی جلسات معاملاتی فعال: تعیین زمان ایده‌آل برای ورود به معامله در طول جلسات معاملاتی فعال.
- سطوح قیمتی دقیق برای حد ضرر و حد سود: شناسایی سطوح قیمتی مناسب برای تعیین حد ضرر و حد سود سفارشات بر اساس شرایط حاکم بر بازار.
- در نظر گرفتن احتمال برد و باخت در سناریوهای مختلف: در نظر گرفتن احتمال برد و باخت در معاملات، و همچنین نقطه‌ی سر به سر.
نتیجه‌گیری:
با وجود اینکه نسبت ریسک به ریوارد (R/R) ابزاری ارزشمند است، اما نباید به عنوان تنها عامل تعیین‌کننده‌ی تصمیمات معاملاتی در نظر گرفته شود. معاملات موفق نیازمند مدیریت جامع معاملات، یک استراتژی سنجیده و درک عمیق از شرایط بازار است. اگرچه نسبت ریسک به ریوارد معیاری ارزشمند به شمار می‌رود، اما زمانی که در یک چارچوب معاملاتی گسترده‌تر ادغام شود، بیشترین اثربخشی را خواهد داشت.
ثبت نام بینگ ایکس همراه با پاداش ویژه کاربران جدید را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر انجام دهید.
فهرست محتوا
